불합리한 지구인

불합리한 지구인

하워드 댄포드 지음

비즈니스북스 / 2011년 9월 / 312쪽 / 14,000원



등장인물 소개

우주인 존스: 호모 에코노미쿠스별에서 파견된 지구조사원. 이성적이고 분석적이며 논리적인 성격을 지녔다. 말그대로 초(超)합리적. 불합리한 지구인을 볼 때마다 뾰족귀를 실룩거리고 머리의 안테나가 반짝거린다.

행동경제학자 댄포드: '지구'라는 혹성에 사는 경제학 교수. 합리적이라고 생각하지만 자주 불합리한 행동을 하곤 한다. 영국 음악을 좋아하고 매번 다이어트에 실패해 고민이다.

프롤로그_ 지구인은 제한적으로 합리적이다



지구별에 찾아온 우주인 존스

"이 혹성의 주인은 꽤나 불합리한 생명체로군요!" 이런 무례한 말을 거침없이 내뱉는 남자가 있다. 이름은 '존스', 1년 전쯤 행동경제학자인 내 연구실에 찾아왔다. 존스는 자신을 '호모 에코노미쿠스'(Homo Economicus) 별에서 온 우주인이라고 소개했다. 그의 임무는 이곳에서 지구인처럼 지내면서 지구인의 생태를 조사하는 일이라고 한다. 예기치 못했던 방문자에게 나는 바짝 흥미가 생겼다.

'이성적이고 이상적인 경제적 인간'이란 뜻을 지닌 '호모 에코노미쿠스' 별에서 온 존스는 외모는 지구인과 똑같았지만 우리에 비해 훨씬 더 합리적이었다. 예를 들어 자신의 이익이 최대가 되도록 의사결정을 했고, 여러 가지 취향을 가지고 있으면서도 다양한 기호들 사이에 전혀 모순이 생기지 않아 어떤 상황에서도 늘 한결같았다. 당연히 간사하거나 포악한 성격을 지니고 있지도 않았다. 몸에 좋지 않은 담배는 전혀 피지도 않았고, 건강을 생각하며 식사를 하니 다이어트를 할 필요도 없었다. 초(超)합리주의자인 존스는 지구인이 '절대로 합리적으로 판단하지 못하는 생명체'라고 주장한다. 그러고는 그 근거를 설명하기 위해 종종 질문들을 던지곤 한다. 정말 존스의 말처럼 우리는 합리적으로 판단하지 못하는 생명체일까? 다음의 문제를 통해 확인해보자.

문제 - 대체 안젤리나 졸리는 어디에?

당신은 '쾌락의 집'에 와 있다. 건물 주인은 당신에게 특별한 선물을 주겠다며 이렇게 제안했다. "여기 빨강, 파랑, 노랑 3가지 색깔의 문이 있습니다. 이중 단 하나의 문 뒤에 세계에서 가장 섹시한 여성으로 손꼽히는 영화배우 안젤리나 졸리가 숨어 있습니다. 그녀가 어떤 문에 서있는지 알아맞히면 당신은 오늘밤 그녀와 오붓한 시간을 보낼 수 있습니다. 자! 과연 어느 문일지 골라 보십시오."

기쁜 마음에 당신은 과감하게 가운데 파란색 문을 선택했다. 아직 문은 열어보지 않은 상태에서 건물주가 말한다. "나는 어느 문 뒤에 안젤리나 졸리가 서있는지 알고 있어요. 그럼 이번엔 특별히 당신이 선택하지 않은 2개의 문 가운데 안젤리나 졸리가 없는 문을 열어보겠습니다." 주인은 이렇게 말하며 노란색 문을 열어젖혔다. 안은 텅 비어있었다. 주인이 다시 당신에게 물었다. "이제 남은 문은 2개입니다. 하나는 당신이 선택한 파란색 문이고, 다른 하나는 왼쪽에 있는 빨간색 문이죠. 둘 중 1군데에 안젤리나 졸리가 숨어 있는 것은 확실합니다. 당신에게 특별히 선택을 바꿀 수 있는 기회를 드리겠습니다. 자, 빨간색 문을 선택하시겠습니까, 아니면 처음에 고른 파란색 문을 그대로 선택하시겠습니까?"

그의 말을 들은 당신은 심각한 고민에 빠졌다. 대체 어느 쪽 문을 선택해야 안젤리나 졸리와 오붓한 시간을 보낼 수 있을까? 안젤리나 졸리(여성 독자라면 '브래드 피트'라고 생각하시라!)와 꿈 같은 시간을 보낼 수 있는 절호의 기회다. 신중하게 생각해보라. 존스는 자신이 만난 지구인들에게 이 문제를 냈을 때 응답자의 약 80퍼센트는 자신의 선택을 바꾸지 않았고, 나머지 20퍼센트는 선택을 바꿨다고 했다.

응답자들에게 그 이유를 물으니 선택을 바꾸지 않은 그룹은 "어차피 확률은 반반이니까 굳이 선택을 바꿀 필요가 없었다."와 "선택을 바꿨다가 틀리면 억울할 것 같아서 파란색 문을 그대로 선택했다."라고 대답했다고 한다. 반대로 선택을 바꾼 그룹은 "확률이 1/2이니까 어느 쪽 문을 선택해도 마찬가지겠지만" 하고 말을 꺼낸 후에 "왠지", "직감으로", "신의 계시가 있어서" 등을 이유로 빨간색 문을 골랐다고 말했다.

이런 이야기를 들려주며 존스는 "이 혹성의 주인들은 이렇게 쉬운 확률 문제조차도 합리적으로 판단하지 못 하더라고요."라고 비아냥거렸다. 나는 존스의 비아냥에 대꾸할 말이 없었다. 사실 존스가 낸 문제는 행동경제학에서 많이 다룬 문제인데, 꽤 우수한 학자들도 이 문제의 답을 맞히지 못했다는 보고가 있기 때문이다. 사실 조금만 더 신중하게 생각해보면 둘 중 한쪽 문에 안젤리나 졸리가 있을 확률이 2배나 더 높다는 것을 알 수 있는데 말이다.

ANSWER

선택을 바꾸는 쪽이 이득이다. 파란색 문을 그대로 선택했을 때 안젤리나 졸리가 있을 확률은 1/3, 빨간색 문으로 바꿔 선택하면 확률은 2/3로 높아진다.

"문 2개 중 한쪽에만 안젤리나 졸리가 있으니 어느 쪽을 선택해도 확률은 1/2인데, 왜 각각 1/3과 2/3가 되는 걸까요?" 분명히 이런 질문을 하고 싶은 사람이 많을 것이다. 하지만 선택할 수 있는 답안이 2개라서 확률이 절반일 거라는 생각은 너무나 단순하다. 조금만 더 이치에 맞게 생각해보자. 맨 처음, 문 뒤쪽에 안젤리나 졸리가 있을 확률은 3개의 문 모두 1/3이었다. 파란색 문이 1/3, 빨간색 문이 1/3, 노란색 문이 1/3. 즉 당신이 선택한 파란색 문 뒤에 졸리가 있을 확률은 1/3, 빨간색 문 '또는' 노란색 문 뒤쪽에 졸리가 있을 확률은 2/3가 된다.

이 상태에서 건물 주인은 졸리가 없다는 사실을 알고 있던 노란색 문을 열었다. 여기서 없다고 알고 있던 문을 열었다는 점에 주목하자. 빨간색 문 또는 노란색 문 뒤에 졸리가 있을 확률이 2/3였고, 노란색 문을 주인이 의식적으로 연 것이기 때문에 남은 빨간색 문 뒤쪽에 졸리가 있을 확률은 2/3가 된다. 하지만 파란색 문의 확률은 그대로 1/3이다. 따라서 확률이 1/3인 파란색 문을 그대로 선택하기보다는 확률이 2/3인 빨간색 문을 선택하는 게 성공 확률을 2배로 높일 수 있다. 그러니 분명히 선택을 바꾸는 쪽이 훨씬 유리하다.

만약 아직도 내 설명이 이해가 가지 않는다면 문의 개수가 훨씬 많다고 가정해보라. 그럼 이해하기 쉬울 것이다. 이를테면 문이 100개가 있고, 그중 하나의 문 뒤에 안젤리나 졸리를 숨겨놓는다. 당신은 100개의 문 가운데 하나를 선택한다. 그 문 뒤에 졸리가 있을 확률은 1/100이다. 그리고 어느 문 뒤쪽에 졸리가 있는지를 알고 있는 건물 주인은 그녀가 숨어 있지 않은 문 98개를 차례차례로 연다. 이제 남은 1개의 문과 당신이 선택한 문 중에서 졸리가 있을 확률은 어느 쪽이 높을까? 당신이 선택한 문의 확률은 변함없이 1/100이다. 하지만 다른 한쪽의 문 뒤에 졸리가 있을 확률은 99/100이다. 왜냐하면 건물 주인은 졸리가 없는 문만 골라서 98개를 열었기 때문이다. 이제 이해가 되는가?

감정은 합리적 판단의 적

혹시 지금까지의 글을 읽고 나서 여우에게 홀린 듯한 표정을 짓고 있지는 않은가? '문이 2개'이므로 '확률은 1/2'이라고 대답하는 것은 깊이 사고하지 않았다는 뜻이다. 이는 바로 '휴리스틱'(heuristics) 때문이다. '휴리스틱'은 '간편법', '발견법', '어림셈', '경험적 지식' 등으로도 불리는데 의사결정을 할 때 오래 생각하지 않고 빠르고 쉽게 판단하기 위한 사고의 지름길을 말한다. 이는 사람들이 비합리적인 결론을 내리는 주요 원인 중 하나이다. 물론 '휴리스틱' 이외에도 지구인이 '비합리성'이라는 덫에 빠지는 요인은 여러 가지가 있다. '감정'도 합리적 판단을 방해하는 요인 중 하나다. 인간의 판단은 감정에 쉽게 좌우되기 때문에 자주 비합리적인 의사결정을 하게 된다.

행동경제학이란 무엇인가?

지구인은 직감에 이끌리고 감정의 영향을 받은 채로 상황을 판단한다. 그래서 우주인 존스와 같이 손익계산이 철저한 '합리적 생명체'는 지구인의 그런 태도에 의문을 갖는다. "지구인은 왜 그렇게 손해 보는 일을 하는 거죠?" 이렇게 "왜?"를 묻는 것은 우주인 존스뿐만이 아니다. 경제학자들도 비합리적인 인간의 행동에 의문을 제기해왔다.

원래 전통 경제학에서는 경제의 주체로 '합리적 인간'(rational being)을 꼽는다. 합리적 인간은 다양한 의사결정을 할 때 모든 정보를 꼼꼼하게 입수해서 완벽하게 처리하고 자신에게 가장 유리한 선택을 하는 사람이다. 이러한 인간상을 전통 경제학에서는 경제적 합리성 또는 경제적 타산만을 좇아 행동하는 이성적이고 이상적인 사람이란 의미로 '호모 에코노미쿠스'(Homo economicus)라고 부른다. (우주인 존스가 태어난 별의 이름과 같다) 하지만 '호모 에코노미쿠스'는 보통 인간과는 무척이나 동떨어진 존재다. 이러한 인간상을 전제로 하는 전통 경제학에서는 일상생활에서 사람들이 하는 비합리적인 선택을 충분히 설명할 수 없었다. 그래서 종래의 경제학자들은 이런 수많은 일들을 '이상 현상'(anomaly)이라고 규정하고 방치해왔다.

그렇다. 인간이 어떤 일을 합리적으로 판단하고 결정을 내리려고 해도 호모 에코노미쿠스처럼 모든 선택사항을 검증해서 가장 적합한 행동을 취하기란 거의 불가능하다. 대개는 "이것만 완벽하게 된다면 오케이!"라고 여기는 일정한 기준을 설정하고, 그 기준을 달성하면 만족해한다. 이와 같은 특성을 '만족화 원리'(Satisficing)라고 표현한다. 모든 정보를 샅샅이 조사하지 않고 일부의 정보만으로 옳고 그름을 판단하는 만족화 원리에 따르면 '인간은 합리적인 동시에 비합리적인 존재'이다. 즉 제한된 상황에서만 합리적으로 행동하는 존재인 것이다. 이런 지구인의 특징을 '제한된 합리성'(bounded rationality)이라고 정의한다.

'제한된 합리성'은 전통 경제학자들이 전제로 삼아온 합리적인 인간상, 즉 호모 에코노미쿠스와 일치하지 않는다. 따라서 지구인이 지닌 제한된 합리성을 기초로 경제활동을 파악하면 전통 경제학과는 다른 새로운 경제학의 지평이 열린다. 이를 추구하는 것이 바로 이 책의 주제인 '행동경제학'(behavioral economics)이다. 다시 말해 '인간은 제한적으로 합리적이다'라는 인식을 바탕으로 경제활동에 대해 생각하는 학문이 행동경제학이다. 비합리적인 인간의 행동을 경제학적으로 활용하려면 인간의 심리를 다루는 학문, 즉 심리학과 밀접하게 협력할 필요가 있다. 그런 의미에서 행동경제학은 '경제심리학'(혹은 심리경제학)이라고 불리기도 한다. 행동경제학자들은 전통 경제학에서 설명할 수 없는 '이상 현상'들을 수집해 설명하고자 애써왔다. 그리고 제한된 합리성을 지닌 인간이 다양한 상황에서 어떻게 의사결정을 하는지 연구하고 그에 대한 구체적인 내용을 이론화하고 있다.

우주인 존스가 행동경제학자인 내게 접근한 이유가 바로 여기에 있었다. 그는 '지구인 조사'라는 임무를 완수하기 위해서는 도저히 이해가 안 되는 지구인들의 불합리한 습성을 이론적으로 설명할 필요가 있다고 생각했다. 행동경제학적 지식은 그 설명을 가능케 하는 좋은 도구였던 것이다. 내가 존스와 이야기를 나누면서 깨닫게 된 불합리한 지구인에 관한 수많은 기록들을 이제부터 자세히 살펴보자.

지구인은 잘못된 직감을 사용한다



사고의 지름길

문제 - 지휘자는 누구?

어린 시절에 아버지를 여읜 마크는 어머니와 단둘이서 살고 있다. 어느 날, 마크는 자전거를 타고 가다 교통사고를 당했다. 병원에 옮겨져 치료를 받고 있던 중, 연락을 받은 유명 교향악단의 수석 지휘자가 마크의 병실로 뛰어들며 소리쳤다. "오, 내 아들, 무사해서 정말 다행이다!"대체 이 지휘자는 누구일까?

지휘자가 마크의 병실에 들어와서 "내 아들!"이라고 큰소리로 외쳤다. 하지만 마크의 아버지는 오래 전에 돌아가셨고, 어머니는 재혼하지 않았다. 대체 지휘자는 누구인가?

ANSWER

여자 지휘자였다. 그녀는 마크의 어머니이다.



이 문제를 보여주면 많은 사람들이 대체 이 지휘자가 누구일까 하고 고민한다. 마크의 어머니와 사귀는 남자, 새아버지 등의 답도 나온다. 대부분의 사람들이 '교향악단의 지휘자는 남자'라고 생각하기 때문이다. 이처럼 자신이 상식이라고 믿었던 것이 때로는 문제해결에 도움이 되지 않을 때도 있다.

우리는 어떤 일의 의사결정을 할 때 상황을 정확하게 이해하기 위해서 모을 수 있는 최대한의 정보를 수집하려고 애쓴다. 하지만 상황을 100퍼센트 파악할 수 있는 경우는 극히 드물다. 그래서 최고의 선택은 아닐지라도 만족할 만한 선택을 경험적으로 터득한 쉬운 방법을 이용해 찾아내려고 한다. 이것이 바로 앞에서 언급했던 '만족화 원리'이다. 사람들은 제한된 합리성 때문에 만족의 극대화를 추구하지 않고 자신이 충분하다고 생각하는 수준에서 생각을 멈춘다는 것이다. 이때 논리나 확률에 따른 사고는 생략되기 쉽다. 사고의 절약, 즉 사고의 지름길을 택해서 의사를 결정하는 것이다. 이 지름길을 '휴리스틱'(heuristics)이라고 한다. 우리가 의사결정을 할 때 자주 이용하는 휴리스틱을 특징에 따라 다음 3가지로 분류했다. 1) 대표성 휴리스틱 2) 이용가능성 휴리스틱 3) 기준점 휴리스틱

첫 번째 '대표성 휴리스틱'은 사물에 나타난 대표적인 특성을 바탕으로 빈도와 확률을 판단하는 태도다. 두 번째 '이용가능성 휴리스틱'은 동일 사례를 얼마나 떠올릴 수 있는지를 기준으로 하여 발생 가능성을 판단한다. '기억의 용이성'(容易性)이라고 생각하면 이해하기 쉽다. 마지막으로 '기준점 휴리스틱'은 처음에 정한 기준으로 가능성을 배제하는 태도를 말한다. 사실 이 3가지 휴리스틱의 이용가치는 매우 높다. 만약 휴리스틱에 의한 선택이 틀리지 않는다면 복잡한 사고 과정을 생략할 수 있기 때문에 우리가 의사결정을 할 때 느끼는 부담들을 상당히 줄일 수 있다. 그러나 휴리스틱에 지나치게 의지하게 되면 때때로 오판할 수 있다.

이러한 의사결정의 실수는 우리의 편향된 사고 때문이다. 이를 행동경제학에서는 판단편향(bias, 바이어스)이라고 부른다. 3가지 휴리스틱은 다양한 판단오류나 판단편향과 밀접하게 연관되어 있다. 이로 인해 우리의 판단이 왜곡되어 결국은 비합리적인 결론을 내는 일이 자주 발생한다. 이렇듯 휴리스틱과 편향은 떼려야 뗄 수 없는 관계다.

지구인은 손실을 극도로 싫어한다



손실회피성

'손실회피성'(loss aversion)은 이익보다는 손실을 크게 평가하는 경향을 말한다. 즉, 사람은 플러스적인 자극보다 마이너스적인 자극에 훨씬 민감하다는 말이다. 따라서 이익과 손실의 절대치가 같더라도 가치면에서 손실의 절대치가 더 크게 느껴진다. 그렇다면 같은 규모의 이익과 손실에서 인간이 느끼는 강도는 얼마나 차이가 있을까?

문제 - 내기 금액은 얼마?

시인 장 콕토가 음악가 친구들과 파티에 참석했을 때의 일이다. 여가수 에디트 피아프가 장 콕토에게 다가와 다음과 같은 질문을 던졌다. "있잖아, 장. 동전을 던져서 앞면이 나오면 상금을 받고 뒷면이 나오면 벌금을 내는 게임이 있어. 앞면이 나오면 당신은 상금을 타겠지만, 만약 뒷면이 나오면 벌금으로 100유로를 내야 해. 단, 상금 액수는 당신 마음대로 정할 수 있어. 앞면이나 뒷면이 나올 확률은 각각 50퍼센트지. 그렇다면 당신은 상금이 얼마 이상이면 게임에 도전하겠어?"

여가수 에디트 피아프의 질문을 좀더 쉽게 설명해보자. 이 동전 게임은 뒷면이 나오면 100유로를 잃게 되고, 앞면이 나오면 x유로를 손에 넣을 수 있다. 이 x의 값이 얼마일 때, 게임에 참가하겠는가? 이것이 질문의 요지다. 정답은 없다. 자신의 답과 이상적인 답을 비교해보자.